Forex Compounding Gestione Del Denaro

La magia del compounding Registrato Feb 2006 Status: Utente 313 Messaggi Vi siete mai chiesti come Warren Buffet ha fatto i suoi milioni In questo articolo esaminiamo il concetto di compounding. Alcuni di voi conoscono questo, alcuni di voi non. In entrambi i casi ho intenzione di dare le basi di compounding, più un paio di nuove inclinazioni sul concetto. Vi suggerisco di leggere la magia di composto non solo una volta, ma più volte. Se avete dei bambini, stampare questo write-up e dare a loro a leggere. Se padroneggiare questo concetto che diventeranno ricchi. Le basi Compounding descrive come i numeri, o denaro, possono crescere. I numeri possono crescere in una progressione aritmetica, per esempio 2.4.6.8.10.12 o 3,6,9,12,15,18, in cui viene aggiunto il un'unità ad ogni passo nella progressione e che l'azione fornisce la crescita, o, numeri può crescere in modo esponenziale, 2,4,8,16,32,64. In una progressione esponenziale l'aumento viene raddoppiando il numero ad ogni passo nella progressione. Vedi la differenza Questo aggrava. Ora la parte veramente sorprendente, la magia, arriva quando si vede come compounding veloce farà denaro crescere. E indovinate un po 'Quello a destra, Ive ha ottenuto un po' di gioco per giocare con voi, una piccola storia da raccontare, che illustreranno questo principio. Questo puzzle è vecchia come J. P. Morgans baffi pettine, quindi se youve già stati istruiti in compounding youve sentito prima. Ma non ha ancora ti dico di leggere questa sezione più volte OK, quindi, risolvere il puzzle con noi ancora una volta, mentre io dico che per la prima volta per i bambini per i quali quotThe Magic of Compoundingquot è stato appena stampato. Il Puzzle Im un uomo ricco e generoso, e voglio assumerli a lavorare per me per un mese. Dal momento che Im anche flessibile, ti do una scelta: si può scegliere di essere pagato l'intero mese di stipendio in anticipo il primo giorno del rapporto di lavoro, o, ti pagherò 1 centesimo il primo giorno e Ill doppio vostra paga ogni giorno per il resto del mese, ma voi non ottiene i soldi fino all'ultimo giorno del mese. Così il primo giorno youll lavorare 8 ore intere e youll hanno 1cent venuta a voi. Ma il secondo giorno youll guadagnare 2Cents. Aspetta, c'è di meglio, il 3 ° giorno con me youll hanno guadagnato 4 centesimi, il giorno dopo 8 centesimi e così via. Sabato e domenica sono inclusi solo per darvi una possibilità. Ah, a proposito, se si prende il pagamento tutto in una volta il primo giorno Ill darvi un milione di dollari (1.000.000,00) di cassa. Sembra una scelta facile, pretende molto bene, si decide per te. Vediamo ora quanto l'individuo che ha scelto il piano di Penney al giorno stanno per avere a fine mese. Ricordate, da un lato 1.000.000,00. D'altra parte: Hey gente, la sua giornata lavorativa di otto, sei fino a 1,28 e si dispone di solo un mese. Forse sei meglio prendere il one shot affare, il milione di dollari. Vediamo cosa succede: 9 2.56 10 5.12 11 10.24 12 20.48 13 40.96 14 81.82 15 163.84 16 327,68 17 655,36 18 1.310,72 19 2.621,44 20 5.242,88 Tra l'altro, ha fatto qualcuno di voi mi chiedono che cosa mese dell'anno erano in E 'febbraio con 28 giorni, o anno bisestile con 29 giorni o settembre con 30 giorni, o dicembre, con 31 giorni si dovrebbe capire che la sua intenzione di fare la differenza. Volete i milioni di dollari Chiedi ai tuoi figli di nuovo che avrebbero scelto 21 10,485.76 22 20,971.52 23 41,943.04 24 83,886.08 25 167,772.16 26 335,544.32 27 671,772.16 28 1,342,177.28 29 2,684,354.56 30 5,368,709.12 31 10,737,418.24 Se si lavora per me a settembre con 30 giorni si fanno più di 5.000.000 . Nel mese di dicembre i suoi oltre 10.000.000 Non ho mai incontrato il bambino che non ha ancora salto in 1.000.000 il primo giorno. Questo perché il cervello umano pensa aritmeticamente, non in modo esponenziale. Si potrebbe dire che ci sono cablati a pensare in questo modo lineare, che il software nel nostro cervello ci costringe a pensare a come essere progressioni quelle aritmetiche semplici. Per fortuna, però, come pensiamo di cose, i nostri pregiudizi, i nostri atteggiamenti e le nostre mentalità, possono tutti essere cambiato e ha lavorato con. Siamo in grado di aggiornare il software Possiamo cambiare consapevolmente il nostro modo di pensare i numeri, soldi e investire assorbendo nuove informazioni, e cioè che quando si effettua la mescola soldi si può diventare ricchi il più presto possibile. Insegnate ai vostri figli a vivere una vita equilibrata, e anche aiutarli a padroneggiare questo concetto e si avrà bambini molto felici e molto ricco. In scorte fare soldi in fondo con l'acquisto di titoli depresso che stanno per venire a destra indietro, è fare una fortuna in quanto razzo dal fondo. In futuro fare i soldi con il concetto Warren Buffet, o classica analisi di Graham e Dodd. La Nuova Ottica davvero capire compounding farà la differenza negli investimenti. Credo che Warren Buffett, il mondi più grande investitore, è cablato a pensare geometricamente. Lui è ricco oltre sogna perché totalmente ottiene la magia di capitalizzazione, e si esegue sul concetto. Ho intenzione di ottenere questi numeri sbagliato perché Im loro facendo a memoria, ma non importa. Youll ottenere il concetto. Buffett ha iniziato una collaborazione modo indietro quando. Aveva un certo numero di soci accomandanti investire con lui, e ha preso 20 dei guadagni. Alla fine del 1960 ha terminato la collaborazione con la sua famosa lettera, quotWhen si capisce non è più il modo in cui il gioco è giocato, il suo tempo di lasciare la game. quot Im parafrasi, anche se la sua tra virgolette. Buffet ha preso circa 100 milioni su quel primo partenariato per se stesso, così stava lavorando con 100 milioni, da tenere a mente. Nel 1974, quando il mercato orso a fondo, avrebbe potuto essere inizi del 1975, ha iniziato un altro aumento. ha assunto Berkshire Hathaway. Buffet, dal 1970, è stato sempre un composto (ricordiamo che significa esponenziale) il tasso di crescita di circa il 22 a 24. Questo è dove io vi presento il cugino della magia di composto, che si chiama la Regola di 72. Con il Regola di 72 si può calcolare quanto tempo ci vorrà per raddoppiare il vostro denaro in un dato tasso di rendimento. OK Let8217s un esempio. Se siete a guadagnare 12 per il vostro denaro e si desidera sapere quanto tempo ci vorrà per raddoppiare (erano compounding, ricordate) dividere 72 per 12, e la risposta è 6. Ci vorranno 6 anni per raddoppiare i vostri soldi. Let8217s farne un altro. Se stai ricevendo 6 per il vostro denaro, dividere 72 da 6 e youll vedere che ci vorranno 12 anni per raddoppiare. Se stai ricevendo 9, il suo 72 diviso per 9 o 8 anni per raddoppiare. Per quanto riguarda Warren Buffett, hes ottenendo 22 sul suo denaro. Questo significa che si divide 72 per 22 e Gee, in soli 3,27 anni, o ogni 3 anni e 4 mesi, si raddoppia il suo denaro. Dal momento che hes stati in essa circa 35 anni con quella di 100 milioni ha dovuto giocare con, hes raddoppiato i suoi originali 100 milioni di quasi nove volte. È possibile ottenere che prendendo 35 anni e dividendo per un doppio ogni 3 anni e 4 mesi. E 'uguale a 10,70, o si lascia andare con nove camere doppie per regolare per un tasso di capitalizzazione che è variabile. Il punto chiave è hes non facendo 9 volte il suo denaro con i 100 milioni di euro, che sarebbe una progressione aritmetica che gli avrebbe dato 900 milioni. Hes fare nove doppie, una progressione geometrica o aggravato. Vediamo come funziona. Warren Buffet geometrica progressione Dollaro partire Importo: 100 milioni di termini temporali: Nove 3 anni e 4 periodi di mesi Periodo tempo impiegato compoundizzato Gain Punto di partenza 100.000.000 1. 3 anni, 4 mesi dopo 200.000.000 2. 6 anni, 8 mesi dopo 400.000.000 3. 10 anni dopo 800.000.000 4. 13 anni, 4 mesi dopo 1,600,000,000 5. 16 anni, 8 mesi dopo 3,200,000,000 6. 20 anni dopo 6,400,000,000 7. 23 anni, 4 mesi dopo 12,800,000,000 8. 26 anni, 8 mesi dopo 25,600,000,000 9. 30 anni dopo 51,2 miliardi credo buffet è un valore di circa 47 miliardi. Non importa, lui è da qualche parte nel suo nono doppio. Questa è la magia del compounding Inoltre, non ha mai vende. Questo significa che il suo denaro raddoppia ogni tre anni e quattro mesi senza conseguenze fiscali. Egli viene tassato solo quando vende. In condizioni normali, il denaro composti fino alla morte, allora la sua tassati ad un tasso plusvalenze nel lontano futuro. Nel caso in cui Buffett8217s, he8217s dando la maggior parte della sua ricchezza alla fondazione Gates8217 a beneficio della società. Richard Stoyeck8217s background comprende di essere un socio accomandante a Bear Stearns, Senior VP presso Lehman Brothers, Kuhn Loeb, Arthur Andersen, e KPMG. Educati alla Pace University, NYU, e la Harvard. vero, ma non pratico per piccoli conti. una volta che si aumenta la vostra posizione si espone anche a voi stessi di maggior rischio. dire se stai ricevendo 20 pips al giorno, si dispone di un account di 500 e la leva è impostato a 50: 1. in modo che il primo giorno è il commercio 1 mini lotto, si ottiene 20 dollari, il giorno dopo è il commercio 1.1 sacco, e così via. dal 30 ° giorno, diciamo sei ora scambiato a 10 lotti (ho fatto questo uno), e ottenere una perdita di 20 pips, sarete giù 200 in quel giorno, cancellando completamente il vostro profitto dai giorni precedenti. No, solo il giorno prima Quello non è vero. Consente di iniziare con 1000,00 per rendere più facile, e il commercio .1 lotto (.1) del capitale. Si supponga di effettuare 20 pips (i) un giorno il giorno 1 (2) aumentare la dimensione del lotto per mantenere .1 Una giornata da ora, una settimana, un mese o un anno da ora se si perde 20 pips è ancora solo 2 del saldo totale del conto fino a quando si mescola. Si supponga di 20 giorni al mese .. Mese 1 Capitol --Lot dimensioni 1456.811-- 0,145,681 mila Mese 2 2164.745-- 0,216,474 mila Mese 3 3.216,697 --- 0,32,167 mila Mese 4 4.779,842 --- 0,477,984 mila Mese 5 7.102,594 --- 0,710,259 mila Mese 6 10554.08-- - 1.055408 mese 7 15.682,81 --- 1,568,281 mila Mese 8 23.303,83 --- 2,330,383 mila mese 9 34.628,27 --- 3,462,827 mila Mese 10 51455,78 --- 5,145,578 mila Mese 11 76460,58 --- 7,646,058 mila Mese 12 113.616,4 --- 11,36,164 mila Mese 13 168.828 --- 16,8828 Mese 14 250.870 --- 25,08,695 mila Mese 15 372.779 --- 37,27,789 mila Mese 16 553.930 --- 55,39,299 mila Mese 17 823.111 --- 82,31,107 mila Mese 18 1.223.099 --- 122,3099 quello è un punto due milioni in 18 mesi, proprio come sopra. Ma guardare la dimensione del lotto, 122x101,220 per pip x 20 24.400. saldo del conto è 1.223.099, 2 è 24.461. Ovviamente queste cifre solito funzionano a causa di molti dimensionamento, ma se si aumenta .1 molto per ogni 1.000 nella capitale è generalmente funzionerà. Una percentuale è una percentuale, è tutto relativo. Acutally con Oanda è possibile. è sufficiente impostare i preferances commerciali per la percentuale desiderata e le vostre posizioni composto automaticamente, anche le dimensioni posizione Oandas è in unità invece di lotti, in modo da avere flessibilita totale in termini di dimensioni del commercio. Ho inizialmente pensato itwas una bella idea, troppo, ma l'applicazione BS come ho scoperto presto. È ancora possibile inserire solo un set importo sosta pre-fisso ed i calcoli per questi ultimi sono anche sbagliato a volte. Dont mi chiedono perché, forse il suo un bug o qualcosa del genere. Il punto è - si modifica la dimensione fermata di un pip attendendo per 2 secondi e avere variazione di prezzo per esempio, o allargando la fermata a 10 o 20 o 30 pips più di quotdefaultquot e tutto vola fuori dalla finestra. Così la sua più o meno una caratteristica completamente e assolutamente inutile, dal momento che l'unica cosa sensata da fare, per consentire all'utente di inserire 2 al posto di x unità, non è possibile. Ho presentato questa idea a loro mesi fa, ma nada. Prende un programmatore quotrealquot circa 2 ore per applicare questo (consentendo l'uso di di conto, invece di unità e arrotondando il risultato alla prossima dimensione dell'unità possibile. Tutto questo potrebbe essere fatto attraverso un semplice quotfrontendquot che calcola semplicemente le unità per al volo in tempo reale e quindi invia l'ordine in unità, invece, ma noooooooooooooooo, thatd effettivamente aiutare i commercianti, non possiamo avere che ..). Invece è necessario tenere a smanettare con le dimensioni dell'unità fino a quando si può adattare al vostro desiderato o sempre bisogno di avere un foglio Excel aperto. Inutile, come ho detto. Post scriptum Mi consiglia di pensare in una settimana o mese, non al giorno. Questo è solo stupido e conforme di nuovo con la quotoh ho bisogno di scambiare ogni giorno per rendere moneyquot mis-pensiero. 10 mesi a 10 volte il vostro denaro. Questo è tutto qualcuno ha bisogno di sapere (nella loro testa intendo) su compounding davvero. Per tutto Theres Fany aggravando sempre calcolatrici. prezzo Trust. Conoscere yourself. Money gestione in Forex Trading 16.1. Che cosa è il sistema di gestione di denaro Management System denaro è il sottosistema del piano di trading forex che controlla quanto si rischia quando si ottiene un segnale di entrata dal sistema di trading forex. Uno dei migliori metodi di gestione del denaro utilizzato da molti commercianti di forex professionale è quello di rischiare sempre una percentuale fissa del vostro capitale (ad esempio 3) per ogni posizione. Utilizzando questo metodo un trader aumenta gradualmente la dimensione dei suoi commerci, mentre lui sta vincendo e riduce le dimensioni dei suoi commerci, quando sta perdendo. L'aumento delle dimensioni delle scommesse nel corso di una striscia vincente consente una crescita geometrica dei commercianti conto (noto anche come compounding di profitto). Diminuendo la dimensione delle scommesse nel corso di una serie di sconfitte riduce al minimo il danno ai commercianti di equità. È possibile visualizzare dimostrazione interattiva di questa tecnica aprendo il simulatore forex trading (Nota: Le dimensioni di questa pagina è 0,6 Mb e richiede di aver installato Flash e JavaScript abilitato nel tuo browser). Trading sul forex consente di moltiplicare il tuo conto nel corso del tempo - o per farlo crescere geometricamente. la crescita del capitale geometrica viene prodotta quando i profitti vengono reinvestiti nella negoziazione che porta alla progressiva posizioni più grandi prese e, di conseguenza, maggiori profitti e perdite. Il ritmo con cui cresce l'account è controllata dalla dimensione dei profitti e dalla loro frequenza (che dovrebbe sempre essere ricordato da sviluppatori di sistemi di trading forex). Mentre la crescita del patrimonio netto geometrica può e deve essere liscia (cioè coerente), alcuni operatori cercano di accelerarla gonfiando artificialmente la dimensione dei loro profitti rischiando molto alte percentuali di loro account. Poiché la sequenza reale della vincita e mestieri perdenti non possono mai essere previsto in anticipo, tali risultati in termini di prestazioni di pratica di trading molto irregolare (cioè fluttuazioni azionarie taglienti). Tra le altre cose questa pratica tradisce l'commercianti mancanza di fiducia nei suoi sistemi di trading suo o potenziale di profitto a lungo termine. Fino a quando il commerciante è fiducioso circa il suo sistema di trading che può rischiare di piccole percentuali (da 1 a 3) del suo account su ogni commercio e semplicemente guardare il sistema di realizzare il suo potenziale. Va notato che solo la crescita del capitale geometrica permette di effettuare prelievi di profitto regolari da un conto (come una certa percentuale del patrimonio netto) senza incidere profondamente soldi sistemi di trading facendo capacità. Questo contrasta nettamente con il sistema di gestione del denaro-dollaro-bet fisso (ad esempio sempre il rischio 500 per il commercio) i cui profitti crescono aritmeticamente e dove ogni prelievo dal conto pone il sistema di un numero fisso di fruttuosi scambi commerciali indietro nel tempo. Sia la corretta gestione del denaro e sistema di scambio audio sono necessari per una crescita regolare del capitale geometrica. La velocità (cioè quotgeometricityquot) e la scorrevolezza della crescita conti dipendono da quanto si rischia per il commercio (come stabilito dal sistema di gestione del denaro) e dalla precisione dei sistemi di negoziazione e dei parametri o payoff rati (sistemi di trading speranza matematica). A parte le fluttuazioni di controllo azionari impostando una percentuale fissa del capitale da rischiato su qualsiasi sistema commerciale, la gestione del denaro può anche ridurre le oscillazioni di capitale attraverso la diversificazione (dividendo il capitale di rischio tra i sistemi di valuta pairstrading non correlati). Citazione: quot..analysis è la porta di favolose ricchezze, mentre la gestione del denaro è la chiave che apre che door. quot, Robert Balan, nel suo libro, quotElliott principio onda applicata al mercato dei cambi quot. 16.2. Quanto al Risk Citazione: quotThere è senza ritorno, senza riskquot, il 1 ° regola delle 9 Regolamento di gestione del rischio, da RiskMetrics. Trading sul mercato forex può essere un business molto redditizio. Armati di questo fatto alcuni commercianti cominciano determinato a fare ingenti somme di denaro nel minor tempo possibile - da rischiare troppo. In altre parole, essi sono intesi per crescita geometrica rapida dei loro conti senza alcun riguardo per la scorrevolezza della curva di equità. In questo modo invariabilmente si traduce in prelievi gravi o complete wipe-out come si può facilmente vedere se si immettono valori superiori a 10 come ldquoPercent Riskedrdquo nel simulatore forex trading (Nota: Le dimensioni di questa pagina è 0,6 Mb e richiede che è stato installato Flash e JavaScript abilitato nel tuo browser) e modellare alcuni scenari di equità con questa impostazione. Rischiando alta percentuale del tuo account potrebbe effettivamente avere un effetto drammatico sulla crescita geometrica del saldo del conto nel brevissimo termine. Tuttavia, strisce vincenti (per quanto a lungo) sono sempre seguiti da perdere striature (anche se breve) e molto di ciò che è stato ldquogivenrdquo dalle alte percentuali è molto probabile che sia ldquotaken awayrdquo dalle stesse percentuali. Ad esempio, se si rischia 25 del saldo del conto per il commercio con la precisione di sistema del 50 e il rapporto profitto di 2 si può aspettare di raddoppiare il vostro conto in 6 mestieri (come si può vedere dalla quotExp dei mestieri alla cella TRquot sulla simulatore di trading forex quando si utilizzano tali impostazioni). Si può anche aspettare per dare via la maggior parte o tutti questi profitti nei prossimi commercianti ndash come le stesse percentuali saranno ora tagliare in profondità i profitti quando il sistema di trading genera perdita di segnali. Ora provate a immaginare come vi sentireste se la vostra auto accelera a un 500 miglia all'ora in pochi secondi poi improvvisamente inverte e vola di nuovo alla stessa velocità. Si potrebbe ottenere un effetto simile sui vostri sentimenti o le vostre investitori se hai il tuo account fino a 100 in alcuni mestieri e poi perso tutti i profitti nei prossimi molto compravendite. Si paga certamente per mantenere la velocità (percentuale rischiato) della vostra auto (sistema di trading forex) entro limiti ragionevoli in modo da poter raggiungere la destinazione (ad esempio, raddoppiando il saldo dell'account) senza presentando il emotivo e benessere a rischi eccessivi finanziaria - sia come la vostra forza finanziaria ed emotivo tende ad essere limitato. A percentuali più basse di equità rischiato una vittoria o una serie di sconfitte semplicemente non ha impatto spettacolare sulla curva di equità che si traduce in più liscia rivalutazione del capitale (e molto meno stress per il professionista o per l'investitore). Questo perché quando si rischia di piccole frazioni di vostro capitale (fino a 3) viene dato ogni commercio meno quotpowerquot di influenzare la forma della vostra curva di equità che porta ad utilizzi più piccoli e di conseguenza una maggiore capacità di capitalizzare sui segnali vincenti in futuro. In altre parole, la dimensione dei prelievi è direttamente proporzionale alla percentuale rischiava. Si può vedere questo se si immettono valori progressivamente più grandi in quotPercent Riskedquot depositato nel simulatore forex trading e confronta i prelievi risultante massima (in quotMax DrawDown nel campo quot) per ciascuno dei valori percentuali immessi. Oltre ad essere direttamente proporzionale alla rischiato, utilizzi sono inversamente proporzionali sia per l'accuratezza e il rapporto di profitto (perdita media winaverage) di un sistema di negoziazione (come si può vedere se si immettono diversi valori di precisione e rapporto di profitto nel simulatore forex trading ). Questa relazione può essere visto chiaramente con l'aiuto dei tre grafici 3D mostrato sotto del quale la trama effetto combinato del rapporto di profitto e la precisione di un sistema commerciale sul prelievo percentuale massima, come visto durante 15.000 scenari negoziazione modellati sul simulatore forex (5.000 per ciascuna delle tre diverse impostazioni quotperecent riskedquot che sono stati testati - 1, 3 e 5). Clicca per ingrandire. Citazione: quot..the ritorno finale è solo una funzione di come si desidera dormire la nightquot, Thomas Stridsman, nel suo libro quotTrading sistemi che funzionano: Imprese e la valutazione efficaci Trading Systems quot. Una perdita è la distanza dal punto più basso tra i due massimi azionari consecutivi al primo di questi alti. Per esempio, se il tuo account aumenta da 10.000 a 15.000 (primo alto patrimonio netto) scende poi a 12.000 (punto più basso tra i massimi azionari) e poi sale di nuovo a 20.000 (secondo equità alto) il vostro prelievo sarà di 3.000 (15,000-12,000) o 20 (3,00015,000). Al momento di decidere la percentuale da rischiato su ogni commercio che si dovrebbe tenere a mente che, come il prelievo cresce aritmeticamente. i profitti (e forza d'animo psicologico per aderire al sistema) necessari per uscirne aumentare geometricamente (come si può vedere dal grafico qui sotto). È inoltre possibile utilizzare il seguente calcolatrice per modellare l'effetto di una serie di sconfitte sul netto ed il risultato necessario per recuperare la perdita. Il quotquot sta per la percentuale del capitale rischiato per il commercio. Il quotquot sta per il numero di sconfitte consecutive. La colonna quotlossquot calcola il danno cumulativo per l'equità in termini percentuali. La colonna quotrecoupquot mostra quanto profitto è necessario per tornare al pareggio. In alternativa, si può semplicemente inserire il valore della perdita nella cella sotto la voce quotLossquot per calcolare la dimensione del profitto necessario per recuperare esso. Clicca per ingrandire. Come si può facilmente vedere dalla calcolatrice sopra ci vogliono solo pochi commerci di danneggiare gravemente le tue prospettive come un commerciante di valuta - se si rischia troppo nel tuo trading. Con queste informazioni in mente è meglio rischiare sempre un ma ximum del 1 del patrimonio netto se si sta gestendo altri popoli soldi e un massimo di 3 del patrimonio netto se si sono negoziazione con i fondi propri. Come regola generale, maggiore è la precisione di un sistema commerciale e più alto è il suo rapporto profitto il più sicuro è quello di rischiare di più per il commercio. Questo principio è la base per la gestione del denaro calcolatrice (Nota: Questa calcolatrice richiede che Javascript sia abilitato nel tuo browser) si trova nella sezione strumenti forex del sito. E 'meglio non fare troppo affidamento sulla probabilità teorica di un gran numero di perdendo mestieri che accadono in fila. In altre parole, perché la probabilità di alcune perdite che accadono in una fila è molto basso doesnt significa questo non può accadere nel tuo trading. Supponiamo che si scambi un sistema che genera 60 trade vincenti su 100 in media. La probabilità di un commercio vantaggioso è sempre 60, mentre la probabilità di un commercio perdere è sempre 40 con tale sistema. Le probabilità di 5 sconfitte consecutive possono essere calcolate moltiplicando 0,4 cinque volte da solo o 0,40,40,40,40,4 che si traduce in 1,02. Anche se la probabilità di circa l'uno per cento ha un aspetto molto remota questa non è una probabilità zero e molto probabile che accada nel trading reale - come potrete vedere rapidamente se si modella a pochi scenari azionari nel simulatore forex trading con precisione del sistema impostato 60 (assicurati di controllare la cella quotMax. Consec. Lossesquot). Inoltre, dato che il risultato di ogni singolo commercio può essere considerato casuale non c'è nulla al mondo che può garantire che i sistemi prossimi cinque commerci non saranno tutte le perdite o tutti i profitti, per quella materia. Pertanto, è meglio essere preparati per un tale risultato in anticipo da rischiare di meno del tuo conto per ogni commercio. Strettamente legata a questa è l'idea di fortuna nel commercio, che può essere definito come il raggruppamento di un gran numero di fruttuosi scambi commerciali in periodi ristretti di tempo. Ad esempio, si può facilmente generare una stringa di 12 trade vincenti sul simulatore forex trading con la precisione del sistema impostato su 60. La probabilità di un tale evento è pari a 0,6 sollevato al 12 potere o 0,2 o 1 in 500. Nonostante una probabilità così basso si può aspettare di vedere 12 o più vincitori successivi nel tuo trading (assicurati di controllare la cella quotMax. Consec. Winsquot sul simulatore di trading forex, come si esegue la simulazione sopra) quando si scambi abbastanza a lungo con un sistema che ha tasso di successo pari a 60. Anche se l'effetto a breve termine sul capitale proprio (e commerciante morale) di una lunga serie di operazioni di successo come può essere abbastanza drammatico, si svolge poco ruolo nel successo a lungo termine come commerciante di valuta. In altre parole, il fatto che il sistema di trading ha appena generato una lunga serie di fruttuosi scambi commerciali non dice molto sul suo potenziale di profitto a lungo termine, che dovrebbe invece essere misurata dalla sua speranza matematica. sistema di gestione del denaro è simile al sistema di forex trading in che attenersi ad esso è vitale per il successo a lungo termine in moneta di scambio. Una volta che si decide sulla percentuale di capitale che si rischia di ogni posizione non si dovrebbe mai deviare da questo numero e cercare di stare il più vicino ad esso il più possibile - non importa quanto bene o male le prestazioni del sistema è. Questa domanda diventa particolarmente importante quando si decide il tipo di account che si apre - se sarà un mini o di un conto di trading standard. Come si può vedere dalla calcolatrice efficienza allocativa (Nota: Questa calcolatrice richiede che Javascript sia abilitato nel tuo browser) Mini conti sono di gran lunga superiori agli account standard (in particolare con saldi dei conti meno di 50.000) quando si tratta di soddisfare i vincoli di sia il sistema di gestione del denaro (rischiato) e il sistema di trading (dimensione della stop-loss). Nota: Quando si seleziona il tipo di account che si dovrebbe prestare particolare attenzione al livello della leva offerta dal vostro broker forex. Anche se leva alta (da 1: 100 in su) permette al commercio più lotti con pochi soldi di tuo, può essere pericoloso quando ti costringe a overtrade - ad assumere posizioni che rischiano di più rispetto al valore percentuale impostato dal denaro sistema di gestione. Ad esempio, si potrebbe essere costretti a rischiare di 400 (40 pip stop-loss) su una molto attraente commercio EURUSD, mentre su un account standard con il rischio massimo per il commercio fissato a 3 di 10.000 o 300. L'unico modo per attaccare al vostro sistema di gestione del denaro potrebbe essere quella di bypassare questo commercio e quindi minare la vostra sistemi di redditività (e il morale). È wouldnt necessario evitare questo segnale o utilizzare più piccolo stop loss a quello suggerito dal sistema se scambiato a metà della leva finanziaria (che significherebbe solo 200 rischio per il commercio) o se negoziati su un conto mini del tutto - come dimostra dal calcolatore efficienza allocativa. 16.3. Speranza matematica di un'aspettativa Forex Trading System matematica di un sistema di forex trading è la quantità di capitale rischiato ci si può aspettare di guadagnare per il commercio in media. È possibile calcolare la speranza matematica di un sistema con la seguente formula: matematica Exectation (1average perdita winaverage) (precisione del sistema) -1 Questa formula richiede che si prendano in considerazione sia il tasso di successo (percentuale di segnali vincere) e il rapporto di profitto ( perdita winaverage media) di qualsiasi sistema di trading quando si stima il suo potenziale di profitto a lungo termine. Ad esempio, un sistema con 50 precisione e il 2 a 1 rapporto di profitto ha l'aspettativa pari a 0,5. Questo significa che ci si può aspettare di guadagnare 50 della somma che si rischia per il commercio in media. Se si rischia 2 del vostro capitale per il commercio si può aspettare di guadagnare 1 per il commercio (50 2), in media, con tale sistema. Negativo speranza matematica (ad esempio roulette del casinò) significa che perderete i vostri soldi nel lungo termine, non importa quanto piccolo o grande le vostre posizioni sono. Zero aspettativa significa che si può aspettare il vostro account per oscillare intorno pareggio per sempre. Citazione: quotThe differenza tra un'aspettativa negativa e una positiva è la differenza tra la vita e la morte. Non importa tanto come positivo o negativo come la vostra aspettativa è ciò che conta è se sia positivo o negative. quot Ralph Vince nel suo libro quotThe Mathematics of Money Management: Tecniche di analisi dei rischi per i commercianti quot. È possibile modellare vari scenari di sviluppo del patrimonio netto secondo il positivo, il negativo o le zero aspettative matematiche immettendo il seguente precisione e valori payoff nei controlli di sistema sul simulatore di trading forex: Questa calcolatrice dimostra il valore di lasciare i profitti correre e tagliare la perdite brevi quando si avvia al commercio e donrsquot ancora di un sistema di scambio di valuta affidabile da seguire. Quando si inizia a scambiare la precisione tende ad essere bassa. Per compensare il maggior numero di perdite è assolutamente necessario per consentire ai tuoi correre i profitti e mantenere piccole perdite. Questo farà sì che i profitti dei pochi vincitori che si è in grado di catturare sarà più che coprire la perdita totale da tutte le perdite che si prendono. Non permettere i profitti per l'esecuzione all'inizio della tua carriera commerciale sarebbe semplicemente quotsuicidalquot. Questo riduce a selezionare i mestieri solo con rapporti alti rewardrisk. Ciò contribuirà a migliorare il vostro rapporto di profitto e, di conseguenza, il vostro potenziale di profitto. Come si può vedere anche dai valori initiital della calcolatrice sopra, i sistemi con diversi rapporti di precisione e payoff possono avere identiche aspettative matematiche. Questo significa, per esempio, che a lungo andare il profitto che si può ottenere con il sistema che è la prima nella tabella sarà uguale al profitto che si farà utilizzando il secondo sistema - anche se il secondo sistema è due volte più accurato come il primo. È possibile confrontare come i titoli azionari si sviluppano per entrambi i sistemi, utilizzando il simulatore di diversificazione valutaria (Si prega di notare: Le dimensioni di questa pagina è 0,7 Mb e richiede di avere installato Flash e JavaScript abilitato nel tuo browser). Inserisci 40 nel campo accuracyquot quotpast per il sistema A e 80 per il sistema di rapporto B. Payoff deve essere impostato a 3 per A e di 1 per B e impostare il quotPercent Riskedquot a 1. Se si desidera confrontare B con un sistema commerciale più dissimili si può immettere 20 come la precisione e 7 come rapporto di profitto sul pannello di controllo come. Più il rendimento netto simulato (indicato nel campo quotActual Accuracyquot) è al passato accuratezza di ciascuno dei sistemi più chiaro si vedrà che entrambi i sistemi tendono a convergere allo stesso livello patrimoniale finale. Poiché la crescita del capitale geometrica è fortemente dipendente dalla frequenza dei profitti - quando si aumenta la percentuale rischiato - un sistema con una precisione notevolmente più elevato sarà sovraperformare un sistema meno preciso, anche se entrambi hanno identiche aspettative matematiche. Questo è uno dei motivi per lottare per il più alto tasso possibile di accuratezza nel tuo trading. L'altra ragione è che la durata del prelievo e le dimensioni (sia in termini assoluti e percentuali) tendono ad essere molto più grande con i sistemi di precisione inferiori che porta ad abbassare i rapporti ricompensa-a-rischio - come si può vedere rapidamente se si seleziona la timequot quotquotDrawdown, il quotMax Drawdownquot ei campi quotMax Drawdownquot nel simulatore di diversificazione quando si esegue la simulazione sopra descritta. Come terzo motivo, è sempre necessario dare un sistema commerciale un po 'quotroom per errorquot nel trading di vita reale - o excpect a commerciare con una precisione inferiore rispetto al passato precisione. Molto bassa precisione e sistemi ad alto rapporto payoff semplicemente non offrono questo - il che significa che dovrebbe essere pronti a sedersi attraverso lunghe striature perdenti prima di vedere alcun profitto. Al contrario, i più alti sistemi di precisione forex trading rendono il commercio di valuta meno stressante facendo in modo che si prende più piccolo ancora molto di più profitti regolari. E 'ovvio che maggiore è la speranza matematica di un sistema commerciale più velocemente il vostro conto crescerà. Molto buoni sistemi di trading hanno speranza matematica vicino a 0,8. Definizione comune di un sistema commerciale eccellente è che il suo rapporto di profitto è un punto migliore del rapporto di profitto di un sistema di pareggio con la precisione del 10 per cento in meno. Ad esempio, il rapporto di profitto per un sistema di pareggio con il tasso di successo è di 40 a 1,5, quindi un sistema ottimale con 50 precisione dovrà 1,51 2,5 rapporto di profitto. Il seguente calcolatrice permette di calcolare il rapporto di profitto per un sistema di pareggio e di un sistema ottimale: Quote: quotThe prima parte del vostro disegno sistema dovrebbe concentrarsi sulla costruzione la più alta aspettativa di possibile nella vostra systemquot da Van K. Tharp nella sua relazione quotSpecial on Money Gestione quot. È possibile ottenere la misura più attendibile di aspettativa meccanico di un sistema commerciale quando si può tradurre in codice informatico. Un esempio di un semplice sistema commerciale che può essere facilmente backtested calcolare la sua aspettativa è il sistema di crossover media mobile. La maggior parte dei pacchetti avanzate forex grafici (ad esempio FXtrek IntelliChart Copyright 2001-2007 FXtrek, Inc.) permettono di costruire sistemi di trading totalmente meccanici e ad essi backtest su dati sui prezzi storici. Se si utilizzano strumenti di analisi tecnica interpretativi nel tuo trading (come pattern di prezzo. Linee di tendenza) è possibile generare solo le statistiche necessarie per il calcolo dei sistemi aspettativa utilizzando le informazioni dal registro di commercio (dove si entra risultati commerciali individuali quando si prova - TRADE vostro sistema di trading su un conto demo). Tuttavia, dal momento che queste statistiche sono generati utilizzando metodi di analisi interpretative loro validità rimarrà lo stesso solo se si continua a interpretare le formazioni di prezzo esattamente nello stesso modo come avete fatto prima. Poiché i segnali di sistemi di trading meccanici non sono mai aperti a interpretazioni contrastanti, la loro speranza matematica è la misura più attendibile della futura prestazioni del sistema rispetto alla previsione di sistemi di trading interpretative. 16,4. Diversificazione in Diversificazione commercio di valuta è la distribuzione del capitale di rischio attraverso coppie di valute indipendenti sistemi di trading eo allo scopo di aumentare la consistenza di prestazione commerciale. Per esempio, se si scambi un sistema su due coppie di valute indipendenti è possibile proteggersi contro le striature lunghe perdenti che qualsiasi di queste coppie può attraversare da sola. Quando si ottiene un segnale perdente sulla prima coppia, la seconda coppia potrebbe generare un commercio vincente che coprirà la perdita della prima coppia o viceversa. Suddividendo il capitale di rischio (del capitale) tra due coppie si può essere sicuri che quando entrambe le coppie generano trade perdenti allo stesso tempo il rischio totale non supererà il valore massimo impostato dal sistema di gestione del denaro. In questo modo è possibile ottenere più agevole l'apprezzamento del capitale di quello che sarebbe in grado di fare se si scambiato solo una coppia. Per una dimostrazione interattiva di questo concetto si prega di visitare il simulatore di diversificazione valutaria. Va notato che questa calcolatrice assume nessuna correlazione tra le coppie o sistemi (più sulla correlazione di seguito). Assicurarsi di confrontare i valori nelle celle quotConsistencyquot per ciascuna delle coppie quando vengono commercializzate separatamente con il valore di coerenza raggiunta quando trading insieme (nella colonna quotTrading AampBquot). La consistenza combinata quasi sempre superiore alla consistenza di una delle coppie se commercializzati singolarmente. Le coppie o sistemi più estranei si aggiungono al vostro portafoglio la migliore protezione si può avere nei confronti del rischio. Ad esempio, quando le negoziazioni un sistema commerciale su due coppie di valute assolutamente non correlate si riduce la probabilità di un commercio di perdere (due coppie generano un perdente simultaneamente) per il valore percentuale pari alla precisione sistemi. Supponiamo che il sistema ha il tasso di successo di 60, quindi la probabilità di un commercio di perdere per ogni coppia è 40. La probabilità che entrambe le coppie genereranno un segnale perdente è calcolato moltiplicando 40 per sé - che si traduce in 16. Questo è il 60 diminuzione (24400,6) nella probabilità di un commercio perdere raggiunto quando il commercio entrambe le coppie contemporaneamente. Se il sistema dispone di 70 tasso di successo è possibile ridurre la probabilità di una perdita del 70 se il commercio due coppie non correlate invece di uno. La probabilità di un commercio perdere verificano per entrambe le coppie allo stesso tempo è 9 (3030) che è un 70 diminuzione della probabilità di una perdita se scambiato solo una coppia (21300,7). Io notare che anche se si diversificare in due o più debolmente correlati sistemi currenciestrading, questo voleva eliminare completamente i prelievi. Tuttavia debole è la correlazione tra le coppie o sistemi di trading, che sono suscettibili di passare attraverso la striscia perdente tutto in una volta, ad un certo punto nel commercio. Si può vedere questo modellando le prestazioni dei due sistemi di trading simili con l'ausilio del simulatore diversificazione valutaria (ad esempio, impostare la precisione a 40 e rapporto di profitto a 2 per A e B) e controllare se la curva gialla sul grafico DRADOWN si sta muovendo in sincronia con le altre due curve. C'è una debole relazione tra due coppie se il valore assoluto del coefficiente di correlazione loro (di solito indicata con r) doesnt supera 0,3 (cioè può essere qualsiasi cosa da -0,3 a 0,3). Esiste una relazione forza media quando il valore assoluto del coefficiente è superiore a 0,3 e inferiore a 0,5. C'è una forte relazione tra due coppie se r è maggiore di 0,5 in termini assoluti (cioè maggiore di 0,5 o inferiore ndash0.5). Valute sono detti essere strettamente correlato se il valore assoluto del loro coefficiente di correlazione è uguale o superiore a 0,8. È possibile visualizzare questi concetti con l'ausilio del simulatore di correlazione interattivo. (Si prega di notare: Questa calcolatrice richiede di avere installato Flash e JavaScript abilitato nel tuo browser) Supponiamo che si scambi due coppie di valute che sono altamente correlati positivamente come il EURUSD e GBPUSD la (r giornaliera è pari a 0,8 in media). Quando si ottiene un segnale di vendita per il EURUSD il sistema è in grado di generare lo stesso segnale per il GBPUSD. Se i primi risultati di segnale in una perdita questo aumenta la probabilità che il secondo segnale non sarà redditizio sia. Lo stesso vale se si sta operando combinazioni correlate molto negativamente con lo stesso sistema - come EURUSD e USDCHF (r giornaliera è pari a -0,9 su averag e). Vendere un lotto di EURUSD e di acquistare un lotto di USDCHF, allo stesso tempo (ad esempio, sulla rottura di una linea di tendenza che di solito è semplicemente un'immagine speculare della linea di tendenza visibile sul grafico altre coppie - ad esempio impostare quotTarget Correlationquot a -0,9 su il simulatore di correlazione e notare come simili sono le linee di tendenza immaginari per a e B) è pari all'incirca alla vendita di 2 lotti di EURUSD o l'acquisto di 2 lotti di USDCHF individuale - senza riduzione del rischio di sorta. Citazione: quot Attraverso amara esperienza, ho imparato che un errore in correlazione la posizione è la radice di alcuni dei più gravi problemi in commercio. Se si dispone di otto posizioni altamente correlate, allora siete veramente operando una posizione che è otto volte più grande. quot Bruce Kovner a Jack D. Schwagers libro quotMarket Wizards: Dichiarazione del Top Traders quot. Al contrario, quando si scambi due coppie non correlati o vagamente correlate ci si può aspettare il sistema per eseguire in modo diverso su ogni coppia che dovrebbe tradursi in più liscia prestazioni complessive di trading. A titolo di esempio si può acquistare un semplice tocco di un uptrendline su una coppia (ad esempio USDJPY) e vendere il top di gamma su un altro paio estranei (ad esempio GBPCHF, che ha una media di 0,3 r con USDJPY) senza doversi preoccupare che l'andamento dei prezzi in USDJPY potrebbero quotspill overquot in GBPCHF (o viceversa) e così facendo rovinare la configurazione di trading intero. Come la migliore alternativa, è possibile ridurre il rischio con l'apertura di commerci opposte nelle combinazioni correlate positivamente o stesse industrie di direzione nelle combinazioni correlate negativamente - utilizzando un sistema diverso per ciascuna delle coppie, come descritto di seguito. Un altro modo è possibile utilizzare la correlazione è di selezionare tra le coppie altamente correlate quella coppia che offre il più alto potenziale ricompensa alle condizioni di mercato e il commercio solo esso. È possibile monitorare le correlazioni tra le coppie di valute che si scambi utilizzando le informazioni sulla pagina correlazioni di valuta (che contiene la maggior parte dei dati di correlazione up-to-date per le coppie di valute comunemente commercializzate). Mi si nota che è meglio per mantenere il numero delle coppie di valute nel vostro portafoglio al minimo perché il numero delle correlazioni ad essere monitorato e il tempo necessario per questo aumenta geometricamente con l'aggiunta di ogni nuova coppia. La formula per calcolare il numero di correlazioni tra il numero n di coppie è n (n-1) 2. Si può iniziare con una coppia di valute e gradualmente aumentare fino a un massimo di quattro coppie (con 6 correlazioni per monitorare) come esperienza cresce. Quando si diversificare in diversi sistemi di trading si dovrebbe cercare una combinazione di sistemi che si traduce in minor correlazione possibile tra i loro rendimenti. Idealmente, si dovrebbe operare solo due sistemi che sono perfettamente negativamente correlati (r-1). Ciò significa che ogni volta generato un sistema un segnale di perdere l'altro produrrebbe un segnale e viceversa vincente. Esempi di questo possibile combinazione sono un sistema di ritorno alla media (ad esempio RSI) e un sistema di tendenza (media ad esempio Moving) - per ulteriori esempi consultare Richard L. Weissmans libro quotMechanical Trading Systems: Abbinamento Trader Psicologia con analisi tecnica quot. Se si potesse trovare una tale perfetta combinazione di sistemi che non vedrebbe una sola perdita (come il loro risultato netto) a causa della perdita di un unico sistema sarebbe sempre coperte dal profitto dell'altro. Si può vedere come questo funziona se si immette meno uno nella cella quotTarget Correlationquot sul simulatore di correlazione del sistema (Nota: Le dimensioni di questa pagina è 0,7 Mb e richiede di avere installato Flash e JavaScript abilitato nel tuo browser). In pratica, è estremamente difficile trovare sistemi perfettamente correlati negativamente. Tuttavia, anche se i sistemi scambiati sono solo moderatamente correlati negativamente il trader può aspettarsi di beneficiare della riduzione del rischio offerto dalla diversificazione. Citazione: quotThe correlazioni dei diversi sistemi di mercato possono avere un effetto profondo su un portafoglio. E 'importante che ci si rende conto che un portafoglio può essere maggiore della somma delle sue parti (se le correlazioni delle sue parti componenti sono sufficientemente bassi). E 'anche possibile che un portafoglio può essere inferiore alla somma delle sue parti (se le correlazioni sono troppo alti).quot Ralph Vince nel suo libro quotThe Mathematics of Money Management: Tecniche di analisi dei rischi per i commercianti quot. 16,5. Mastering Money Management in Forex Trading La chiave per padroneggiare la gestione del denaro si sta spostando l'attenzione dal valore in dollari dei vostri profitti e delle perdite per il loro valore percentuale del saldo del conto. Una volta che ti sei allenato a pensare dei vostri profitti e delle perdite esclusivamente in termini percentuali sarà un compito semplice matematica per attaccare al vostro sistema di gestione del denaro (ad esempio, basta inserire le limitazioni nella calcolatrice gestione del denaro e vi darà il numero di lotti commerciare). Come il tuo account cresce questa pratica vi aiuterà ad evitare l'esitazione nel porre i traffici quando il valore assoluto dei dollari rischiato diventa molto grande - dal momento che si sa in quel momento che si sta ancora rischiando non più di quantità dettata dalla vostra gestione del denaro system (which will have played a major role in getting your account to that level in the first place). You should also remember that the outcome of any single trade is almost always random. It is, therefore, not practical to attach yourself too strongly - either emotionally or financially (by risking too much)- to the result of any one trade or a series of trades. This concept of randomness is incorporated into all the trading simulators on this site which use random number generators to determine if any single trade is profitable or not. As with the forex trading system. you can receive protection from your own destructive tendencies by closely following your money management system. It will protect you from greed and pride (which always demand that you overtrade) when your system generates unusually large number of winning signals in a row. It will also protect you from trader paralysis (inability to open new positions) when your system goes through a losing streak because you will know that, as long as you risk a small fraction of your equity per each trade (as is set by your money management system) and use a currency trading system with positive mathematical expectation, no string of losses can wipe out your trading account.